PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

PSDM и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и PSH

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%0.40%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий PSDM и PSH

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.68

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.54

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.34

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

10.93

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.68

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

2.20

+0.81

Корреляция

Корреляция между PSDM и PSH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и PSH

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и PSH

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-3.06%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.84%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.27%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.61%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и PSH

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.59%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.00%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

3.94%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.30%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

3.30%

-1.28%