Сравнение PSDM с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
PSDM и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и CSHI
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
PSDM vs. CSHI — Ранг доходности на риск
PSDM
CSHI
Сравнение PSDM c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.71 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 4.01 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.01 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.21 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 28.78 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 4.10 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и CSHI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и CSHI
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и CSHI
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -1.69% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.69% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.03% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.19% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и CSHI
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.39% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.68% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 2.01% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.35% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.35% | +0.67% |