PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

PSDM и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и CGMS

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий PSDM и CGMS

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

PSDM vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.34

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.87

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.64

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

7.19

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.34

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.63

+1.38

Корреляция

Корреляция между PSDM и CGMS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и CGMS

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и CGMS

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-4.08%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.65%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.21%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.69%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.84%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и CGMS

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.94%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.48%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

4.44%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

5.19%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

5.19%

-3.17%