PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с PFORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.77% соответственно.

PSDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.12%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с PMJIXPSDIX с DFABXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с DCARX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PSDIX и PFORX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.64

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

0.89

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

1.12

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.61

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

2.82

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.64

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.31

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.90

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.25

-0.47

Корреляция

Корреляция между PSDIX и PFORX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и PFORX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PFORX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и PFORX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-13.87%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.99%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-13.71%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-13.87%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.69%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.95%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.87%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и PFORX

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.37%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.93%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

2.53%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

3.38%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

3.46%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

3.08%

-1.33%