PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.05% против 4.59% соответственно.

PSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.99%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FSMUXPSDIX с DCARXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PSDIX и PONPX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.51

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.16

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.28

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.98

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

7.83

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.70

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.82

-1.04

Корреляция

Корреляция между PSDIX и PONPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и PONPX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и PONPX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-13.41%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.69%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-13.41%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-13.41%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.88%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.44%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.93%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.36%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.90%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

2.66%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

4.28%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

4.74%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

4.19%

-2.44%