PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PSDIX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.72% соответственно.

PSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.99%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FSMUXPSDIX с DCARXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с FHMIX
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий PSDIX и SCHO

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

PSDIX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.44

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.92

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.42

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

17.32

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.00

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSDIX и SCHO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и SCHO

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и SCHO

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-5.69%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.86%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-5.69%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-5.69%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.43%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.61%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и SCHO

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.36%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

1.52%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

1.97%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

1.55%

+0.20%