PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.05% против 4.66% соответственно.

PSDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.12%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с DFABXPSDIX с FSMUXPSDIX с PMJIXPSDIX с PCNPSDIX с DCARXPSDIX с FHMIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PSDIX и PIMIX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.56

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.25

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

1.29

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.87

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

7.56

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.56

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.72

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.56

-0.77

Корреляция

Корреляция между PSDIX и PIMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и PIMIX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и PIMIX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-13.39%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.69%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-13.34%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-13.39%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.24%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.69%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.92%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.37%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.88%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

2.64%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.28%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

4.75%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

4.20%

-2.45%