PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.27% соответственно.

PSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.99%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с APUSXPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FHMIXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCN
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PSDIX и PTTRX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.97

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.37

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.18

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.69

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

4.99

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.97

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.11

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.44

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.15

-0.36

Корреляция

Корреляция между PSDIX и PTTRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и PTTRX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и PTTRX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-19.28%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.67%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-19.28%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-19.28%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.78%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.19%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.24%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.36%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.05%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

3.00%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

5.15%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

6.20%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.19%

-3.44%