PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSDIX с PTTRX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSDIX (PIMCO Short Duration Municipal Income Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSDIX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSDIX returned 2.12%/yr vs 2.20%/yr for PTTRX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PSDIX charges 0.33%/yr vs 0.53%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSDIX имеют среднегодовую доходность 2.12%, а акции PTTRX немного впереди с 2.20%.

PSDIX

1 день
0.26%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.82%
3 года*
4.35%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.12%

PTTRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.52%
3 года*
5.63%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSDIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		1.36%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		1.05%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between PSDIX and PTTRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.12

Over the past year, PSDIX and PTTRX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с PONPXPSDIX с PMJIXPSDIX с APUSXPSDIX с PIMIXPSDIX с DFABXPSDIX с PSLDX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

PSDIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSDIXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.22

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
1.79

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

1.22

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.51

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

4.38

+9.28

PSDIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и PTTRX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSDIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-19.28%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-3.69%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-6.18%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-19.28%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-19.28%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.19%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.27%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.26%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSDIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.35%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

3.66%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

4.61%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

6.29%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

5.23%

-3.47%

Сравнение комиссий PSDIX и PTTRX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PTTRX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и PTTRX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PTTRX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.27%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.59%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PSDIX and PTTRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.35%) compared to PSDIX (0.26%). In terms of maximum drawdown, PSDIX dropped -19.27% vs PTTRX's -19.28%.

PSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSDIX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор