PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с APUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

PSDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.12%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с PMJIXPSDIX с DFABXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с DCARX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий PSDIX и APUSX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.94

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

12.78

-9.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

6.20

-4.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

15.80

-13.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

57.56

-45.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUSX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.94

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.40

-0.62

Корреляция

Корреляция между PSDIX и APUSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и APUSX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и APUSX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-1.64%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.20%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-1.45%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.10%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.30%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и APUSX

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.10%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.53%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.09%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

1.24%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

1.14%

+0.61%