PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.05% против 8.38% соответственно.

PSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.99%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FSMUXPSDIX с DCARXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PSDIX и PFN

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.19

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

0.33

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.06

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.26

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

1.01

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.19

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.21

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.46

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.28

+0.50

Корреляция

Корреляция между PSDIX и PFN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и PFN

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и PFN

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-80.08%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-10.77%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-33.45%

+28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-45.70%

+40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-6.29%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-11.89%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.81%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.36%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

6.56%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

8.40%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

13.35%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

14.75%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

18.16%

-16.41%