Сравнение PSCX с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
PSCX и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCX и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCX и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 9.75%.
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCX и DURA
PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
PSCX vs. DURA — Ранг доходности на риск
PSCX
DURA
Сравнение PSCX c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.16 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.03 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 3.74 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.52 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PSCX и DURA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и DURA
PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок PSCX и DURA
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCX | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -33.15% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.36% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -15.80% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.49% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.96% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.41% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и DURA
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеют волатильность 2.82% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCX | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.74% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 12.59% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 18.16% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 13.55% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 17.09% | -10.07% |