PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PSCX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGCPSCX с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий PSCX и VTI

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

PSCX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.52

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.54

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

7.30

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.48

+0.63

Корреляция

Корреляция между PSCX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и VTI

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и VTI

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-55.45%

+45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.30%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-25.36%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.54%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.08%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.60%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и VTI

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.48%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

9.75%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

19.02%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

17.41%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

18.29%

-11.27%