Сравнение PSCX с BGDV
PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PSCX returned 15.59% vs 25.16% for BGDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for BGDV.
Доходность
Сравнение доходности PSCX и BGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у BGDV с доходностью 11.97%.
PSCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
BGDV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCX и BGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.25% | 12.08% | 0.04% |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 11.97% | 13.74% | -1.86% |
Correlation
The correlation between PSCX and BGDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between PSCX and BGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCX vs. BGDV — Ранг доходности на риск
PSCX
BGDV
Сравнение PSCX c BGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | BGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.01 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 13.62 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.27 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.09 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PSCX и BGDV
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки BGDV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и BGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCX | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -14.80% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -8.41% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.15% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.85% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и BGDV
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 0.86%, в то время как у Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCX | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.55% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 8.42% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 11.12% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 15.11% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 15.11% | -8.15% |
Сравнение комиссий PSCX и BGDV
PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и BGDV
PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.99% | 1.13% | 0.09% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCX and BGDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGDV has higher volatility (2.55%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs BGDV's -14.80%.
On 1-year performance, BGDV leads with 25.16% vs 15.59% for PSCX. On fees, BGDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGDV has performed better with a 25.16% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
BGDV has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Pacer and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.45% for BGDV.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCX и BGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор