PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

PSCX и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAG
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий PSCX и ACWV

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

PSCX vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.46

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.69

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.64

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

2.77

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.46

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.60

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.70

+0.41

Корреляция

Корреляция между PSCX и ACWV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и ACWV

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и ACWV

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-28.82%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.56%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-18.14%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.54%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.11%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.76%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и ACWV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.16%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

5.53%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.74%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

10.24%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

12.31%

-5.29%