PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с RSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

PSCU и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.62%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.27% против 11.17% соответственно.

PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%

RSP

1 день
2.05%
1 месяц
-5.97%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.65%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий PSCU и RSP

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

PSCU vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCURSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.74

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.15

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.08

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.89

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCURSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSCU и RSP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и RSP

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и RSP

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCURSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-59.92%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.54%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-21.38%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-39.04%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-5.97%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.69%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.78%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и RSP

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCURSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.47%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

8.83%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.17%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.20%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.36%

+1.09%