PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSCU is a Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCU returned 5.12%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 5.12% против 12.47% соответственно.

PSCU

1 день
0.34%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.24%
С начала года
13.45%
1 год
16.31%
3 года*
7.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
5.12%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		13.45%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PSCU and IDMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.34

The correlation between PSCU and IDMO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCU и IDMO

Секторы
PSCU
IDMO

Коммуникационные услуги

58.9%
2.1%

Коммунальные услуги

31.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.6%
1.5%

Промышленность

3.5%
21.3%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

0.9%
6.2%

Финансовые услуги

0.0%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

1.1%

Коммуникационные услуги

PSCU
58.9%
IDMO
2.1%

Коммунальные услуги

PSCU
31.2%
IDMO
7.9%

Потребительский циклический сектор

PSCU
3.6%
IDMO
1.5%

Промышленность

PSCU
3.5%
IDMO
21.3%

Недвижимость

PSCU
2.0%
IDMO
1.8%

Технологии

PSCU
0.9%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

PSCU

-

IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

IDMO
2.5%

Энергетика

PSCU

-

IDMO
1.7%

Здравоохранение

PSCU

-

IDMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

PSCU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCUIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.74

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.77

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

6.94

-2.13

PSCU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCU и IDMO

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-39.38%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-12.31%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-12.65%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-27.07%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-31.34%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.93%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-9.70%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.13%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 4.59%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.93%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

16.86%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.53%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.14%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.89%

+1.61%

Сравнение комиссий PSCU и IDMO

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и IDMO

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and IDMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to PSCU (4.59%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 5.12% for PSCU. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCU.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.98% for PSCU.

PSCU is categorized as Utilities Equities, while IDMO is Momentum. PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор