PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, PSCU returned 18.43% vs 47.53% for ELFY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и ELFY

2026 (YTD)2025
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%9.74%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between PSCU and ELFY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between PSCU and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCU и ELFY

Секторы
PSCU
ELFY

Коммуникационные услуги

56.7%

-

Коммунальные услуги

31.9%
33.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
0.5%

Промышленность

3.6%
31.3%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

1.6%
18.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.1%

Здравоохранение

-

-

Коммуникационные услуги

PSCU
56.7%
ELFY

-

Коммунальные услуги

PSCU
31.9%
ELFY
33.9%

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
ELFY
0.5%

Промышленность

PSCU
3.6%
ELFY
31.3%

Недвижимость

PSCU
2.0%
ELFY

-

Технологии

PSCU
1.6%
ELFY
18.1%

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
ELFY

-

Сырьевые материалы

PSCU

-

ELFY
3.6%

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

ELFY

-

Энергетика

PSCU

-

ELFY
13.1%

Здравоохранение

PSCU

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

PSCU vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.52

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.33

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.70

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

18.16

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.52

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

3.36

-2.88

Просадки

Сравнение просадок PSCU и ELFY

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-8.37%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.37%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.67%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.60%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.62%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и ELFY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.04%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.28%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

14.87%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.98%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

18.99%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

18.99%

+0.48%

Сравнение комиссий PSCU и ELFY

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и ELFY

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and ELFY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to PSCU (5.04%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 18.43% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

PSCU has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.82% for ELFY.

PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and ALPS. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор