Сравнение PSCT с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
PSCT и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCT и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 21.09% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и XLKI
PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
PSCT vs. XLKI — Ранг доходности на риск
PSCT
XLKI
Сравнение PSCT c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и XLKI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и XLKI
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XLKI в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и XLKI
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -10.24% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.19% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -1.91% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 17.26% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 17.26% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 17.26% | +9.18% |