Сравнение PSCT с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
PSCT и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям PXQ по среднегодовой доходности: 12.87% против 16.41% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и PXQ
PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
PSCT vs. PXQ — Ранг доходности на риск
PSCT
PXQ
Сравнение PSCT c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.50 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.26 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 15.18 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и PXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и PXQ
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и PXQ
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -57.18% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -12.94% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -34.55% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -34.55% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.97% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.82% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.78% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и PXQ
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 8.36% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 15.60% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 23.35% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 22.87% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.72% | +3.72% |