Сравнение PSCT с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PSCT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.87% против 17.98% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и PPA
PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PSCT vs. PPA — Ранг доходности на риск
PSCT
PPA
Сравнение PSCT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.09 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.80 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.37 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 13.40 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и PPA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и PPA
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и PPA
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -57.37% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -13.71% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -18.37% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -43.92% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -8.56% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -9.19% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.45% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и PPA
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.57% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 15.14% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 21.75% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 18.22% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 20.48% | +5.96% |