Сравнение PSCT с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и NVIDIA Corporation (NVDA).
PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCT и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.87% против 69.75% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PSCT
NVDA
Сравнение PSCT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.14 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 7.73 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.40 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и NVDA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и NVDA
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и NVDA
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -89.72% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -20.21% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -66.34% | +31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -66.34% | +25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -15.10% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -36.40% | +28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 8.05% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и NVDA
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.80% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.43% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 25.79% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 41.42% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 51.72% | -24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 49.84% | -23.40% |