PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

PSCT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%-3.15%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий PSCT и CHPS

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

PSCT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.68

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.21

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

5.78

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

20.15

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.68

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Корреляция

Корреляция между PSCT и CHPS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и CHPS

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и CHPS

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-39.44%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-17.50%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-10.07%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.63%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.02%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и CHPS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 10.80%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

13.34%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

26.34%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

37.76%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

32.82%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

32.82%

-6.38%