PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSCT is a Technology Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PSCT returned 98.87% vs 223.67% for CHPS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 54.18%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

PSCT

1 день
-1.18%
1 месяц
15.45%
С начала года
54.18%
6 месяцев
50.59%
1 год
98.87%
3 года*
23.44%
5 лет*
13.84%
10 лет*
16.70%

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		54.18%18.63%-1.06%-3.15%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between PSCT and CHPS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.79

The correlation between PSCT and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCT и CHPS

Секторы
PSCT
CHPS

Технологии

85.2%
98.8%

Промышленность

5.1%
0.4%

Энергетика

5.0%
0.5%

Финансовые услуги

3.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSCT
85.2%
CHPS
98.8%

Промышленность

PSCT
5.1%
CHPS
0.4%

Энергетика

PSCT
5.0%
CHPS
0.5%

Финансовые услуги

PSCT
3.7%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

PSCT

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

PSCT

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

CHPS

-

Здравоохранение

PSCT

-

CHPS

-

Недвижимость

PSCT

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

PSCT

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с XLK
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

PSCT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
6.54

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
6.07

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

12.87

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.34

49.99

-21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 3.35, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

6.54

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.81

-1.18

Просадки

Сравнение просадок PSCT и CHPS

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-39.44%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-17.50%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.16%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.50%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и CHPS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 9.00%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

14.18%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

28.19%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

34.43%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

33.78%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.67%

33.78%

-7.11%

Сравнение комиссий PSCT и CHPS

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и CHPS

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and CHPS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to PSCT (9.00%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 98.87% for PSCT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSCT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 98.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCT.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.01% for PSCT.

PSCT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор