PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCNX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCNX с VLEOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCNX (Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PSCNX returned 12.95%/yr vs 11.20%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSCNX charges 1.71%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности PSCNX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCNX показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции PSCNX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.20% соответственно.

PSCNX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.28%
С начала года
20.81%
6 месяцев
19.44%
1 год
40.20%
3 года*
17.12%
5 лет*
6.21%
10 лет*
12.95%

VLEOX

1 день
0.52%
1 месяц
0.35%
С начала года
6.94%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.22%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCNX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		20.81%12.07%8.04%14.14%-17.98%32.82%27.62%30.69%-16.22%15.97%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.94%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between PSCNX and VLEOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between PSCNX and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PSCNX:
PSCNX с VOOPSCNX с PSHNXPSCNX с DMCRXPSCNX с CMCIXPSCNX с ETEGXPSCNX с CTSIXPSCNX с EMCAX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с VOOVLEOX с IVVVLEOX с XSVM

Доходность на риск

PSCNX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCNX
Ранг доходности на риск PSCNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCNX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCNX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCNXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.93

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.48

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.43

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

5.13

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCNX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCNX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCNX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCNXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.93

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PSCNX и VLEOX

Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и VLEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCNXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-55.86%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-10.58%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-22.89%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-30.68%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

-35.30%

-14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.10%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.48%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCNX и VLEOX

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCNXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.54%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

12.41%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.41%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

19.33%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

20.00%

+5.91%

Сравнение комиссий PSCNX и VLEOX

PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCNX и VLEOX

Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VLEOX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		6.20%7.49%1.56%0.24%1.76%23.64%0.00%1.24%9.83%11.93%7.11%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.98%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

PSCNX and VLEOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCNX has higher volatility (5.67%) compared to VLEOX (4.54%). In terms of maximum drawdown, PSCNX dropped -50.15% vs VLEOX's -55.86%.

PSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCNX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор