PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCNX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCNX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCNX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCNX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		3.54%12.07%8.04%14.14%-17.98%32.82%27.62%30.69%-16.22%14.95%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

PSCNX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.54%
6 месяцев
1.18%
1 год
25.88%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.29%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с PSCNX:
PSCNX с VOOPSCNX с CMCIXPSCNX с CTSIXPSCNX с KSCOXPSCNX с SSCPXPSCNX с VLEOXPSCNX с DMCRX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий PSCNX и NESIX

PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

PSCNX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCNX
Ранг доходности на риск PSCNX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCNX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCNXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.61

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.20

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.17

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

10.66

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCNX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCNX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCNX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCNXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между PSCNX и NESIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCNX и NESIX

Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		7.23%7.49%1.56%0.24%1.76%23.64%0.00%1.24%9.83%11.93%7.11%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCNX и NESIX

Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, примерно равная максимальной просадке NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCNXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-49.61%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-17.25%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-49.61%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.27%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-15.26%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.13%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCNX и NESIX

Текущая волатильность для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) составляет 8.09%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCNXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

12.19%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

23.47%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

35.37%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

29.15%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

26.35%

-0.47%