PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCNX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCNX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCNX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCNX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		3.54%12.07%8.04%14.14%-17.98%32.82%27.62%30.69%-16.22%15.97%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции PSCNX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 21.00% соответственно.

PSCNX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.54%
6 месяцев
1.18%
1 год
25.88%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.29%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PSCNX:
PSCNX с VOOPSCNX с CMCIXPSCNX с CTSIXPSCNX с FECGXPSCNX с KSCOXPSCNX с NESGXPSCNX с NESIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PSCNX и KSOAX

PSCNX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

PSCNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCNX
Ранг доходности на риск PSCNX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCNXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.32

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.64

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.41

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

0.67

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCNX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCNX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCNX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCNXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.32

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSCNX и KSOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCNX и KSOAX

Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		7.23%7.49%1.56%0.24%1.76%23.64%0.00%1.24%9.83%11.93%7.11%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCNX и KSOAX

Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCNXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-70.21%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-24.40%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-33.28%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

-47.11%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-10.22%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-15.88%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

14.91%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCNX и KSOAX

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 8.09% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCNXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.98%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

19.42%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

28.84%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

27.74%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

25.84%

+0.04%