PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCM с XLBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с XLBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PSCM is passively managed, while XLBI is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и XLBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у XLBI с доходностью 7.51%.

PSCM

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
3.28%
С начала года
16.72%
1 год
32.54%
3 года*
12.64%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.90%

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и XLBI

2026 (YTD)2025
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		16.72%13.24%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%

Correlation

The correlation between PSCM and XLBI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов PSCM и XLBI

Секторы
PSCM
XLBI

Сырьевые материалы

91.6%

-

Энергетика

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Финансовые услуги

0.1%
98.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
91.6%
XLBI

-

Энергетика

PSCM
6.4%
XLBI

-

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
XLBI

-

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
XLBI
98.9%

Коммуникационные услуги

PSCM

-

XLBI

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

XLBI

-

Здравоохранение

PSCM

-

XLBI

-

Промышленность

PSCM

-

XLBI

-

Недвижимость

PSCM

-

XLBI

-

Технологии

PSCM

-

XLBI

-

Коммунальные услуги

PSCM

-

XLBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX

Доходность на риск

PSCM vs. XLBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c XLBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCMXLBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

—

—

PSCM vs. XLBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCM и XLBI

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и XLBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMXLBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-10.62%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-2.14%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-2.11%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и XLBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMXLBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

13.86%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

13.86%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

13.86%

+12.94%

Сравнение комиссий PSCM и XLBI

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и XLBI

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLBI в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.03%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and XLBI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.03% for PSCM.

PSCM is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.35% for XLBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и XLBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор