Сравнение PSCM с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
PSCM и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 13.19% против 11.23% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и RSPM
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
PSCM vs. RSPM — Ранг доходности на риск
PSCM
RSPM
Сравнение PSCM c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.09 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.66 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.60 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 5.27 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и RSPM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и RSPM
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и RSPM
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -61.18% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -15.67% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -27.19% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -39.84% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.08% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -8.83% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.75% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и RSPM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.20% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.59% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 22.71% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 20.12% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.91% | +4.99% |