Сравнение PSCM с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PSCM и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.98% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и PPA
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PSCM vs. PPA — Ранг доходности на риск
PSCM
PPA
Сравнение PSCM c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.09 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.80 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.37 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.40 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.09 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и PPA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и PPA
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и PPA
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -57.37% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -13.71% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -18.37% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -43.92% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -8.56% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -9.19% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.45% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и PPA
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 7.57% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 15.14% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 21.75% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 18.22% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.48% | +6.42% |