Сравнение PSCM с PKB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB).
PSCM и PKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и PKB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и PKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 7.52% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.14% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
PKB
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и PKB
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.
Доходность на риск
PSCM vs. PKB — Ранг доходности на риск
PSCM
PKB
Сравнение PSCM c PKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | PKB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.59 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.12 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 11.03 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и PKB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и PKB
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PKB в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и PKB
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PKB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -65.21% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -15.41% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -34.85% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -52.29% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -9.91% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -15.86% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.36% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и PKB
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеют волатильность 8.93% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.12% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 17.28% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 25.72% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 25.55% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 27.09% | -0.19% |