PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с SDCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. PKB is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, PKB returned 15.65%/yr vs 20.15%/yr for SDCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PKB charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности PKB и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.92%.

PKB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.44%
1 год
34.15%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.65%
10 лет*
15.37%

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		13.11%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-21.56%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between PKB and SDCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.14

The correlation between PKB and SDCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKB и SDCI

Секторы
PKB
SDCI

Промышленность

47.2%

-

Сырьевые материалы

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

20.8%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

PKB
47.2%
SDCI

-

Сырьевые материалы

PKB
29.0%
SDCI

-

Потребительский циклический сектор

PKB
20.8%
SDCI

-

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
SDCI

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
SDCI
15.4%

Коммуникационные услуги

PKB

-

SDCI

-

Потребительский защитный сектор

PKB

-

SDCI

-

Энергетика

PKB

-

SDCI

-

Здравоохранение

PKB

-

SDCI

-

Недвижимость

PKB

-

SDCI

-

Технологии

PKB

-

SDCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQPKB с VNQ
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с FLSPSDCI с FFLCSDCI с GCC

Доходность на риск

PKB vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.44

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.10

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.53

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

16.31

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.44

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PKB и SDCI

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-45.79%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-9.04%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-11.96%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-18.55%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.04%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-11.58%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.51%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и SDCI

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.61%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

14.15%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

16.83%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

18.46%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

17.08%

+10.16%

Сравнение комиссий PKB и SDCI

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и SDCI

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SDCI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKB and SDCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (7.61%) compared to SDCI (4.61%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.15% vs 15.65% for PKB. On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.15% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.14% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.70% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор