Сравнение PKB с SDCI
PKB (Invesco Building & Construction ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKB returned 16.27%/yr vs 20.61%/yr for SDCI. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PKB charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности PKB и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.05%.
PKB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.30%
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.18M | $4.66M | $2.78M | |
| $6.12M | $6.92M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам PKB и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 13.83% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -21.59% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between PKB and SDCI is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.13 |
The correlation between PKB and SDCI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKB vs. SDCI — Ранг доходности на риск
PKB
SDCI
Сравнение PKB c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Building & Construction ETF (PKB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKB | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.21 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 10.11 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKB и SDCI
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKB | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -45.79% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -11.03% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.75% | -11.96% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -18.55% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.05% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -11.46% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.50% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и SDCI
Invesco Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKB | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.19% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 13.05% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 17.34% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 18.47% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 17.08% | +10.31% |
Сравнение комиссий PKB и SDCI
PKB берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и SDCI
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SDCI в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 0.19% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PKB and SDCI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKB has higher volatility (7.30%) compared to SDCI (5.19%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 16.27% for PKB. On fees, PKB is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PKB is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.19% for PKB.
PKB is categorized as Building & Construction, while SDCI is Commodities. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.57% for PKB and 0.60% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKB и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор