Сравнение PKB с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
PKB и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PKB и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -21.56% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.65% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 23.65%.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
SDCI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и SDCI
PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Доходность на риск
PKB vs. SDCI — Ранг доходности на риск
PKB
SDCI
Сравнение PKB c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.34 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.81 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 9.53 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.23 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PKB и SDCI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и SDCI
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SDCI в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.98% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и SDCI
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -45.79% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -11.96% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -18.55% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -0.29% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -11.81% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.52% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и SDCI
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.00% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 13.90% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 18.32% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 18.45% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.11% | +9.98% |