PortfoliosLab logo
Сравнение PKB с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PKB и RSPN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PKB и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.78%
389.23%
PKB
RSPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

-0.04

RSPN:

0.25

Коэф-т Сортино

PKB:

0.15

RSPN:

0.52

Коэф-т Омега

PKB:

1.02

RSPN:

1.07

Коэф-т Кальмара

PKB:

-0.04

RSPN:

0.24

Коэф-т Мартина

PKB:

-0.09

RSPN:

0.84

Индекс Язвы

PKB:

11.80%

RSPN:

6.08%

Дневная вол-ть

PKB:

28.37%

RSPN:

20.03%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

PKB:

-21.79%

RSPN:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции RSPN по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.51% соответственно.


PKB

С начала года

-8.76%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-0.21%

5 лет

25.21%

10 лет

11.74%

RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.43%

5 лет

18.85%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKB и RSPN

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.


График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PKB: -0.04
RSPN: 0.25
Коэффициент Сортино PKB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PKB: 0.15
RSPN: 0.52
Коэффициент Омега PKB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PKB: 1.02
RSPN: 1.07
Коэффициент Кальмара PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PKB: -0.04
RSPN: 0.24
Коэффициент Мартина PKB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PKB: -0.09
RSPN: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.25
PKB
RSPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и RSPN

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RSPN в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKB и RSPN

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.79%
-12.47%
PKB
RSPN

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и RSPN

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
13.93%
PKB
RSPN