Сравнение PKB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PKB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.91% против 14.05% соответственно.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и VOO
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PKB vs. VOO — Ранг доходности на риск
PKB
VOO
Сравнение PKB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.98 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.50 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.53 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 7.29 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.98 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PKB и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и VOO
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и VOO
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -33.99% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -11.98% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -24.52% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -33.99% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -6.29% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -3.72% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.52% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и VOO
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.29% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 9.44% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 18.10% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 16.82% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.99% | +9.10% |