PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PKB (Invesco Building & Construction ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 14.90%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PKB charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PKB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PKB показывает доходность 13.83%, а VOO немного ниже – 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKB имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции VOO немного впереди с 15.35%.

PKB

1 день
0.79%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
3.09%
С начала года
13.83%
1 год
20.06%
3 года*
23.37%
5 лет*
16.27%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.30%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PKB

Invesco Building & Construction ETF
$8.18M$4.66M$2.78M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам PKB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Building & Construction ETF		13.83%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PKB and VOO is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.76

The correlation between PKB and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и VOO

Секторы
PKB
VOO

Промышленность

43.6%
8.5%

Сырьевые материалы

35.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

20.7%
9.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Энергетика

2.5%
3.0%

Финансовые услуги

0.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.6%

Промышленность

PKB
43.6%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

PKB
35.8%
VOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

PKB
20.7%
VOO
9.5%

Коммунальные услуги

PKB
2.8%
VOO
2.2%

Энергетика

PKB
2.5%
VOO
3.0%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

PKB

-

VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

VOO
4.5%

Здравоохранение

PKB

-

VOO
8.9%

Недвижимость

PKB

-

VOO
1.8%

Технологии

PKB

-

VOO
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Building & Construction ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с SDCIPKB с RSPNPKB с QQQPKB с VNQPKB с AIQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

PKB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PKB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.88

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.60

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.71

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

11.57

-8.06

PKB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и VOO

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-33.99%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-8.90%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-18.69%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.52%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-33.99%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-0.19%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-3.67%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.08%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и VOO

Invesco Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.07%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

10.27%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

12.81%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

16.96%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

18.03%

+9.36%

Сравнение комиссий PKB и VOO

PKB берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и VOO

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Building & Construction ETF		0.19%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PKB and VOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (7.30%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 14.90% for PKB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for PKB.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.19% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while VOO is S&P 500. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for PKB and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор