PortfoliosLab logo
Сравнение PKB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PKB и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PKB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
562.68%
557.08%
PKB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

-0.04

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PKB:

0.15

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PKB:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PKB:

-0.04

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PKB:

-0.09

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PKB:

11.80%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PKB:

28.37%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PKB:

-21.79%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKB имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VOO немного впереди с 12.24%.


PKB

С начала года

-8.76%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-1.87%

5 лет

22.54%

10 лет

11.94%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKB и VOO

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PKB: -0.04
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PKB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PKB: 0.15
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PKB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PKB: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PKB: -0.04
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PKB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PKB: -0.09
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.54
PKB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и VOO

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PKB и VOO

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.79%
-9.90%
PKB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и VOO

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.63% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
13.96%
PKB
VOO