PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKB с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PKB и XHB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PKB и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
384.89%
182.73%
PKB
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

1.04

XHB:

0.53

Коэф-т Сортино

PKB:

1.53

XHB:

0.93

Коэф-т Омега

PKB:

1.19

XHB:

1.11

Коэф-т Кальмара

PKB:

1.81

XHB:

0.80

Коэф-т Мартина

PKB:

4.82

XHB:

2.40

Индекс Язвы

PKB:

5.08%

XHB:

5.51%

Дневная вол-ть

PKB:

23.65%

XHB:

24.79%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

PKB:

-12.70%

XHB:

-15.57%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 13.95% против 13.14% соответственно.


PKB

С начала года

22.47%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

12.40%

1 год

23.54%

5 лет

18.51%

10 лет

13.95%

XHB

С начала года

11.25%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

3.26%

1 год

11.32%

5 лет

19.49%

10 лет

13.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKB и XHB

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKB c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.040.53
Коэффициент Сортино PKB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.530.93
Коэффициент Омега PKB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.11
Коэффициент Кальмара PKB, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.810.80
Коэффициент Мартина PKB, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.822.40
PKB
XHB

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
0.53
PKB
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и XHB

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XHB в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.19%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.42%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%0.29%

Просадки

Сравнение просадок PKB и XHB

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.70%
-15.57%
PKB
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и XHB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 6.60%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.60%
8.18%
PKB
XHB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab