PortfoliosLab logo
Сравнение PKB с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PKB и XHB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PKB и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.34%
150.98%
PKB
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

-0.04

XHB:

-0.32

Коэф-т Сортино

PKB:

0.15

XHB:

-0.28

Коэф-т Омега

PKB:

1.02

XHB:

0.97

Коэф-т Кальмара

PKB:

-0.04

XHB:

-0.29

Коэф-т Мартина

PKB:

-0.09

XHB:

-0.73

Индекс Язвы

PKB:

11.80%

XHB:

12.30%

Дневная вол-ть

PKB:

28.37%

XHB:

28.22%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

PKB:

-21.79%

XHB:

-25.07%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность -8.76%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKB имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции XHB немного отстают с 11.44%.


PKB

С начала года

-8.76%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-1.87%

5 лет

22.54%

10 лет

11.94%

XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

22.34%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKB и XHB

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PKB: -0.04
XHB: -0.32
Коэффициент Сортино PKB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PKB: 0.15
XHB: -0.28
Коэффициент Омега PKB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PKB: 1.02
XHB: 0.97
Коэффициент Кальмара PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PKB: -0.04
XHB: -0.29
Коэффициент Мартина PKB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PKB: -0.09
XHB: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа XHB равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.32
PKB
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и XHB

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XHB в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок PKB и XHB

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.79%
-25.07%
PKB
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и XHB

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеют волатильность 14.63% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
14.23%
PKB
XHB