PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKB с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с XHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PKB (Invesco Building & Construction ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both Building & Construction funds - PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index while XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 14.90%/yr vs 12.82%/yr for XHB. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PKB charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности PKB и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.82% соответственно.

PKB

1 день
0.79%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
3.09%
С начала года
13.83%
1 год
20.06%
3 года*
23.37%
5 лет*
16.27%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.30%

XHB

1 день
1.16%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
8.01%
1 год
4.01%
3 года*
10.53%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.82%
Всё время*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PKB

Invesco Building & Construction ETF
$8.18M$4.66M$2.78M

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF
$259.83M$248.62M$289.06M

Сравнение доходности по годам PKB и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Building & Construction ETF		13.83%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		8.01%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between PKB and XHB is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.85

The correlation between PKB and XHB shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKB и XHB

Секторы
PKB
XHB

Промышленность

43.6%
38.2%

Сырьевые материалы

35.8%
14.4%

Потребительский циклический сектор

20.7%
60.4%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Энергетика

2.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

-

Промышленность

PKB
43.6%
XHB
38.2%

Сырьевые материалы

PKB
35.8%
XHB
14.4%

Потребительский циклический сектор

PKB
20.7%
XHB
60.4%

Коммунальные услуги

PKB
2.8%
XHB

-

Энергетика

PKB
2.5%
XHB

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
XHB

-

Коммуникационные услуги

PKB

-

XHB

-

Потребительский защитный сектор

PKB

-

XHB
3.5%

Здравоохранение

PKB

-

XHB

-

Недвижимость

PKB

-

XHB
1.3%

Технологии

PKB

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Building & Construction ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с SDCIPKB с RSPNPKB с QQQPKB с VOOPKB с VNQPKB с AIQ
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRNXHB с VOO

Доходность на риск

PKB vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PKB c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.14

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.44

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.19

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

0.36

+3.15

PKB vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и XHB

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-81.61%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-21.71%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-30.53%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-39.46%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-49.57%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-10.56%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-27.47%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

11.13%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и XHB

Текущая волатильность для Invesco Building & Construction ETF (PKB) составляет 7.30%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

8.69%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

21.85%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.43%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

28.06%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

27.62%

-0.23%

Сравнение комиссий PKB и XHB

PKB берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и XHB

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XHB в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Building & Construction ETF		0.19%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.59%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PKB and XHB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.69%) compared to PKB (7.30%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs XHB's -81.61%.

On 10-year performance, PKB leads with 14.90% vs 12.82% for XHB. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 14.90% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for PKB.

XHB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.19% for PKB.

PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.57% for PKB and 0.35% for XHB.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор