PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKB с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с XHB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

PKB и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKB или XHB.

Корреляция

Корреляция между PKB и XHB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKB и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

0.35

XHB:

-0.18

Коэф-т Сортино

PKB:

0.68

XHB:

-0.08

Коэф-т Омега

PKB:

1.08

XHB:

0.99

Коэф-т Кальмара

PKB:

0.32

XHB:

-0.18

Коэф-т Мартина

PKB:

0.76

XHB:

-0.40

Индекс Язвы

PKB:

12.44%

XHB:

13.46%

Дневная вол-ть

PKB:

28.50%

XHB:

28.55%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

PKB:

-10.09%

XHB:

-19.24%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.71% соответственно.

PKB

С начала года

4.90%

1 месяц

19.45%

6 месяцев

-4.12%

1 год

9.81%

5 лет

24.72%

10 лет

13.02%

XHB

С начала года

-3.14%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-5.16%

5 лет

22.01%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKB и XHB

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XHB равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и XHB

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XHB в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.19%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.76%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок PKB и XHB

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и XHB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 7.33%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...