PortfoliosLab logo
Сравнение PKB с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PKB и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PKB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
401.03%
249.62%
PKB
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

-0.04

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

PKB:

0.15

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

PKB:

1.02

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

PKB:

-0.04

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

PKB:

-0.09

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

PKB:

11.80%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

PKB:

28.37%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

PKB:

-21.79%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.94% против 5.09% соответственно.


PKB

С начала года

-8.76%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-1.87%

5 лет

22.54%

10 лет

11.94%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKB и VNQ

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PKB: -0.04
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино PKB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PKB: 0.15
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега PKB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PKB: 1.02
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PKB: -0.04
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина PKB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PKB: -0.09
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.70
PKB
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и VNQ

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PKB и VNQ

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.79%
-14.68%
PKB
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и VNQ

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
10.36%
PKB
VNQ