Сравнение PKB с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PKB и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.31% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.91% против 4.65% соответственно.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
VNQ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и VNQ
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
PKB vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PKB
VNQ
Сравнение PKB c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.11 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.27 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.23 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 0.88 | +9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.11 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PKB и VNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и VNQ
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VNQ в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и VNQ
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -73.07% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.44% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -34.48% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -42.40% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -9.57% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -13.71% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.18% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и VNQ
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 4.52% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 9.29% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 16.33% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 18.81% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 20.71% | +6.38% |