PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с ISCMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCM returned 18.02%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.70%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between PSCM and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.02

The correlation between PSCM and ISCMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER

Доходность на риск

PSCM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.05

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.74

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.53

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

6.69

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

15.68

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PSCM и ISCMF

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-25.42%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-5.69%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-7.62%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.26%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-13.43%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.42%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и ISCMF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

15.90%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

18.53%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

14.38%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

14.38%

+12.53%

Сравнение комиссий PSCM и ISCMF

PSCM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и ISCMF

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, PSCM leads with 18.02% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCM has performed better with a 18.02% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for PSCM.

PSCM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for ISCMF.

PSCM is categorized as Materials, while ISCMF is Commodities. PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.19% for ISCMF.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор