Сравнение PSCJ с ICOW
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCJ returned 13.13%/yr vs 16.87%/yr for ICOW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 8.64%.
PSCJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 5.09% | 12.80% | 14.74% | 18.48% | -7.48% | 3.29% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 8.64% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | -2.65% |
Correlation
The correlation between PSCJ and ICOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between PSCJ and ICOW shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. ICOW — Ранг доходности на риск
PSCJ
ICOW
Сравнение PSCJ c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCJ | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.51 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.06 | 11.46 | +8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и ICOW
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -43.49% | +31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -8.02% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -14.81% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.01% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.56% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.45% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и ICOW
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 0.49%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.85% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 11.90% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 14.75% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 16.77% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 18.51% | -9.83% |
Сравнение комиссий PSCJ и ICOW
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и ICOW
PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.35% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCJ and ICOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOW has higher volatility (5.85%) compared to PSCJ (0.49%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs ICOW's -43.49%.
On 3-year performance, ICOW leads with 16.87% vs 13.13% for PSCJ. On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 16.87% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for PSCJ.
PSCJ is categorized as Defined Outcome, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. PSCJ tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.65% for ICOW.
PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор