PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCI с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с SUPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCI returned 21.25%/yr vs 10.66%/yr for SUPL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 21.32%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 22.63%.

PSCI

1 день
1.19%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
9.74%
С начала года
21.32%
1 год
33.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.12%

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и SUPL

2026 (YTD)2025202420232022
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		21.32%13.50%16.68%31.64%1.15%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%9.25%-2.44%23.69%-11.01%

Correlation

The correlation between PSCI and SUPL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.74

The correlation between PSCI and SUPL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и SUPL

Секторы
PSCI
SUPL

Промышленность

81.5%
58.3%

Технологии

8.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Энергетика

1.8%
4.6%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

PSCI
81.5%
SUPL
58.3%

Технологии

PSCI
8.4%
SUPL
1.8%

Потребительский циклический сектор

PSCI
4.6%
SUPL

-

Энергетика

PSCI
1.8%
SUPL
4.6%

Сырьевые материалы

PSCI
1.8%
SUPL

-

Недвижимость

PSCI
0.9%
SUPL

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
SUPL
4.1%

Коммуникационные услуги

PSCI
0.3%
SUPL

-

Финансовые услуги

PSCI
0.1%
SUPL

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

SUPL

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

SUPL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD

Доходность на риск

PSCI vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCISUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.83

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.48

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.11

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

9.40

-1.75

PSCI vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и SUPL

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCISUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-24.42%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.76%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-21.71%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.86%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.22%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и SUPL

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCISUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.22%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

13.55%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

16.61%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

18.94%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

18.94%

+6.28%

Сравнение комиссий PSCI и SUPL

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и SUPL

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SUPL в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.31%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and SUPL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.76%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, PSCI leads with 21.25% vs 10.66% for SUPL. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCI has performed better with a 21.25% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.31% for PSCI.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.58% for SUPL.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор