Сравнение PSCI с MISL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL).
PSCI и MISL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. MISL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и MISL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и MISL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | 2.47% |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 6.94% | 41.24% | 20.48% | 14.78% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у MISL с доходностью 6.94%.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
MISL
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и MISL
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.
Доходность на риск
PSCI vs. MISL — Ранг доходности на риск
PSCI
MISL
Сравнение PSCI c MISL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | MISL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.15 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.87 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.34 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 12.29 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.15 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.45 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и MISL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и MISL
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MISL в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.36% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и MISL
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и MISL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -17.91% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.45% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -10.30% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.17% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.20% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и MISL
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеют волатильность 8.22% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.47% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 17.76% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 24.09% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.70% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 18.70% | +6.46% |