PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с MISL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с MISL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while MISL tracks the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCI returned 22.55%/yr vs 29.55%/yr for MISL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for MISL.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью 9.91%.

PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и MISL

2026 (YTD)2025202420232022
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		14.90%13.50%16.68%31.64%2.47%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%

Correlation

The correlation between PSCI and MISL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between PSCI and MISL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и MISL

Секторы
PSCI
MISL

Промышленность

82.9%
83.0%

Технологии

7.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
82.9%
MISL
83.0%

Технологии

PSCI
7.1%
MISL
17.0%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
MISL

-

Энергетика

PSCI
2.1%
MISL

-

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
MISL

-

Недвижимость

PSCI
0.7%
MISL

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
MISL

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
MISL

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
MISL

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

MISL

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

MISL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG

Доходность на риск

PSCI vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIMISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.54

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.23

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.23

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

5.87

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MISL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIMISLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.38

-0.81

Просадки

Сравнение просадок PSCI и MISL

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и MISL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-17.91%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-15.69%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-17.91%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-7.80%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.50%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.93%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и MISL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 5.36%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.58%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

19.21%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.66%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

19.16%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

19.16%

+6.09%

Сравнение комиссий PSCI и MISL

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и MISL

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MISL в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and MISL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to PSCI (5.36%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs MISL's -17.91%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 22.55% for PSCI. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 22.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

PSCI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.35% for MISL.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.60% for MISL.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и MISL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор