PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с IGF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 16.00%/yr vs 8.83%/yr for IGF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 16.00% против 8.83% соответственно.

PSCI

1 день
1.61%
1 месяц
7.61%
С начала года
20.68%
6 месяцев
17.35%
1 год
41.01%
3 года*
23.13%
5 лет*
14.99%
10 лет*
16.00%

IGF

1 день
0.36%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.27%
1 год
17.50%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		20.68%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between PSCI and IGF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.58

The correlation between PSCI and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и IGF

Секторы
PSCI
IGF

Промышленность

83.2%
40.6%

Технологии

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Энергетика

1.8%
19.6%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

39.7%

Промышленность

PSCI
83.2%
IGF
40.6%

Технологии

PSCI
6.9%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.2%
IGF

-

Энергетика

PSCI
1.8%
IGF
19.6%

Недвижимость

PSCI
0.9%
IGF
0.1%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
IGF

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
IGF

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.3%
IGF

-

Финансовые услуги

PSCI
0.1%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

IGF

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

IGF
39.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с VB
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

PSCI vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCIIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.67

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.37

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.00

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.44

+0.98

PSCI vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и IGF

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-58.33%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-5.87%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-14.28%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-20.83%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-42.11%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.64%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-11.84%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.08%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и IGF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.37%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

8.73%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

10.55%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

13.96%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

16.73%

+8.52%

Сравнение комиссий PSCI и IGF

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и IGF

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IGF в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.90%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.31%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and IGF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.89%) compared to IGF (3.37%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, PSCI leads with 16.00% vs 8.83% for IGF. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 16.00% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.31% for PSCI.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.39% for IGF.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор