Сравнение PSCI с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
PSCI и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.19% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 14.09% против 8.80% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
IGF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и IGF
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
PSCI vs. IGF — Ранг доходности на риск
PSCI
IGF
Сравнение PSCI c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.10 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.77 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.10 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 15.62 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.10 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и IGF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и IGF
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IGF в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.95% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и IGF
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -58.33% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -8.74% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -20.83% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -42.11% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -3.42% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -11.96% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.74% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и IGF
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.25% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 7.33% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 12.73% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 13.89% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 16.81% | +8.35% |