PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с EVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 14.92%/yr vs 12.03%/yr for EVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 14.92% против 12.03% соответственно.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

EVX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.22%
3 года*
10.41%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.99%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between PSCI and EVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.66

The correlation between PSCI and EVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и EVX

Секторы
PSCI
EVX

Промышленность

82.9%
85.2%

Технологии

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

2.1%
-0.0%

Сырьевые материалы

0.9%
7.5%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

PSCI
82.9%
EVX
85.2%

Технологии

PSCI
7.1%
EVX

-

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
EVX

-

Энергетика

PSCI
2.1%
EVX
-0.0%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
EVX
7.5%

Недвижимость

PSCI
0.7%
EVX

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
EVX

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
EVX

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
EVX

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

EVX
5.1%

Коммунальные услуги

PSCI

-

EVX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

PSCI vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.39

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.63

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.48

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

1.15

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.39

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PSCI и EVX

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-55.91%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.85%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-19.33%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.45%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-41.01%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-6.96%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-8.76%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.56%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и EVX

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.52%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

9.90%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

13.58%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

17.60%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

20.25%

+5.00%

Сравнение комиссий PSCI и EVX

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и EVX

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and EVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (6.10%) compared to EVX (3.52%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs EVX's -55.91%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.92% vs 12.03% for EVX. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.92% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.18% for EVX.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.55% for EVX.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор