Сравнение PSCI с EVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).
PSCI и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и EVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 2.88% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.31% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
EVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и EVX
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.
Доходность на риск
PSCI vs. EVX — Ранг доходности на риск
PSCI
EVX
Сравнение PSCI c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.64 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.00 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 2.79 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.64 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и EVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и EVX
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EVX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и EVX
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и EVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -55.91% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -11.53% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -21.45% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -41.01% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.06% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.78% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.02% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и EVX
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.33% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.59% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 16.82% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 17.66% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 20.24% | +4.92% |