PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVX с ^DJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с ^DJT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Dow Jones Transportation Average (^DJT).

EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVX или ^DJT.

Корреляция

Корреляция между EVX и ^DJT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EVX и ^DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVX:

0.78

^DJT:

-0.10

Коэф-т Сортино

EVX:

1.21

^DJT:

0.02

Коэф-т Омега

EVX:

1.16

^DJT:

1.00

Коэф-т Кальмара

EVX:

0.94

^DJT:

-0.09

Коэф-т Мартина

EVX:

3.09

^DJT:

-0.26

Индекс Язвы

EVX:

4.52%

^DJT:

10.38%

Дневная вол-ть

EVX:

17.66%

^DJT:

25.08%

Макс. просадка

EVX:

-55.91%

^DJT:

-60.92%

Текущая просадка

EVX:

-0.75%

^DJT:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ^DJT с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции EVX превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 14.99% против 5.97% соответственно.

EVX

С начала года

8.56%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

3.79%

1 год

13.60%

5 лет

18.73%

10 лет

14.99%

^DJT

С начала года

-4.63%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-12.01%

1 год

-2.21%

5 лет

12.78%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVX и ^DJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг риск-скорректированной доходности EVX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVX c ^DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ^DJT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и ^DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EVX и ^DJT

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и ^DJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и ^DJT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 4.41%, в то время как у Dow Jones Transportation Average (^DJT) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...