PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVX с AQWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с AQWA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Global X Clean Water ETF (AQWA).

EVX и AQWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVX или AQWA.

Корреляция

Корреляция между EVX и AQWA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EVX и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVX:

0.63

AQWA:

0.04

Коэф-т Сортино

EVX:

1.09

AQWA:

0.32

Коэф-т Омега

EVX:

1.14

AQWA:

1.04

Коэф-т Кальмара

EVX:

0.83

AQWA:

0.16

Коэф-т Мартина

EVX:

2.75

AQWA:

0.42

Индекс Язвы

EVX:

4.51%

AQWA:

5.43%

Дневная вол-ть

EVX:

17.57%

AQWA:

17.13%

Макс. просадка

EVX:

-55.91%

AQWA:

-29.44%

Текущая просадка

EVX:

-3.08%

AQWA:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 7.49%.

EVX

С начала года

6.01%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-2.87%

1 год

10.95%

5 лет

20.19%

10 лет

14.80%

AQWA

С начала года

7.49%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-0.15%

1 год

0.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVX и AQWA

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
AQWA
Global X Clean Water ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVX и AQWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг риск-скорректированной доходности EVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг риск-скорректированной доходности AQWA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQWA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVX c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и AQWA

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AQWA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.44%0.46%0.95%0.41%0.24%0.33%0.44%0.38%0.89%0.70%1.16%1.58%
AQWA
Global X Clean Water ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVX и AQWA

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и AQWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и AQWA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 4.38%, в то время как у Global X Clean Water ETF (AQWA) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...