Сравнение EVX с AQWA
EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVX returned 7.80%/yr vs 4.72%/yr for AQWA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVX charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.
Доходность
Сравнение доходности EVX и AQWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у AQWA с доходностью 6.13%.
EVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 9.34%
AQWA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.12%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.82K | $146.79K | $159.78K | |
| $258.30K | $233.10K | $307.70K |
Сравнение доходности по годам EVX и AQWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 8.00% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 12.36% |
AQWA Global X Clean Water ETF | 6.13% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
Correlation
The correlation between EVX and AQWA is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between EVX and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVX vs. AQWA — Ранг доходности на риск
EVX
AQWA
Сравнение EVX c AQWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVX | AQWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.77 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVX и AQWA
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и AQWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVX | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -29.44% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.34% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -14.43% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -29.44% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -4.67% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -8.26% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.96% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и AQWA
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у Global X Clean Water ETF (AQWA) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVX | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.12% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.75% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.22% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.90% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.66% | +3.59% |
Сравнение комиссий EVX и AQWA
EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и AQWA
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AQWA в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.51% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.17% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
EVX and AQWA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQWA has higher volatility (5.12%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs AQWA's -29.44%.
On 5-year performance, EVX leads with 7.80% vs 4.72% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EVX has performed better with a 7.80% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.
AQWA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.17% for EVX.
EVX is categorized as Industrials Equities, while AQWA is Water Equities. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.50% for AQWA.
EVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVX и AQWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор