PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с AQWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVX returned 7.23%/yr vs 4.66%/yr for AQWA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVX charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.

Доходность

Сравнение доходности EVX и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у AQWA с доходностью -0.50%.

EVX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.77%
С начала года
3.50%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.92%

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		3.50%11.72%12.99%12.97%-10.58%12.68%
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Correlation

The correlation between EVX and AQWA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.75

The correlation between EVX and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVX и AQWA

Секторы
EVX
AQWA

Промышленность

85.2%
56.9%

Сырьевые материалы

7.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
34.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.0%

Энергетика

-0.0%

-

Промышленность

EVX
85.2%
AQWA
56.9%

Сырьевые материалы

EVX
7.5%
AQWA
1.7%

Потребительский защитный сектор

EVX
5.1%
AQWA
2.9%

Коммунальные услуги

EVX
2.2%
AQWA
34.8%

Коммуникационные услуги

EVX

-

AQWA

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

AQWA
1.7%

Финансовые услуги

EVX

-

AQWA

-

Здравоохранение

EVX

-

AQWA

-

Недвижимость

EVX

-

AQWA

-

Технологии

EVX

-

AQWA
2.0%

Энергетика

EVX
-0.0%
AQWA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AVGOEVX с CLHEVX с DRIV
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с WATL.LAQWA с SPY

Доходность на риск

EVX vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.10

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.23

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.11

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

0.27

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EVX и AQWA

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-29.44%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.34%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-14.55%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-29.44%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.62%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.27%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.94%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и AQWA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.50%, в то время как у Global X Clean Water ETF (AQWA) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.92%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.85%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.15%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.75%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

16.65%

+3.60%

Сравнение комиссий EVX и AQWA

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и AQWA

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AQWA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Часто задаваемые вопросы

EVX and AQWA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQWA has higher volatility (3.92%) compared to EVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs AQWA's -29.44%.

On 5-year performance, EVX leads with 7.23% vs 4.66% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EVX has performed better with a 7.23% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.18% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while AQWA is Water Equities. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.50% for AQWA.

EVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор