PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с AVGO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Broadcom Inc. (AVGO).

EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EVX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVX и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		3.63%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
AVGO
Broadcom Inc.		-8.93%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 12.56% против 38.50% соответственно.

EVX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.14%
1 год
13.35%
3 года*
11.45%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.56%

AVGO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.67%
1 год
105.89%
3 года*
72.07%
5 лет*
48.84%
10 лет*
38.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с ^DJTEVX с PHOEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

EVX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.76

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.49

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.08

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

7.50

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.76

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.16

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между EVX и AVGO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и AVGO

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EVX и AVGO

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-48.30%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-28.67%

+17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-41.15%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-48.30%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-23.53%

+17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.00%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

11.75%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и AVGO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 5.42%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

12.57%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

32.49%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

48.25%

-31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

42.32%

-24.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

38.90%

-18.67%