Сравнение EVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EVX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EVX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции VOO немного отстают с 13.18%.
EVX
23.10%
2.03%
13.74%
31.48%
13.23%
13.76%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| EVX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.02% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVX и VOO
EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EVX и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и VOO
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.77% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.33% | 0.44% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% | 1.58% | 1.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EVX и VOO
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и VOO
VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.