Сравнение EVX с CLH
EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while CLH (Clean Harbors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EVX returned 12.06%/yr vs 19.87%/yr for CLH. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EVX и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 12.06% против 19.87% соответственно.
EVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 9.34%
CLH
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 18.51%
- С начала года
- 31.88%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 25.38%
- 10 лет*
- 19.87%
- Всё время*
- 19.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.42M | $151.09M | $151.69M | |
| $258.30K | $233.10K | $307.70K |
Сравнение доходности по годам EVX и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 8.00% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 31.88% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between EVX and CLH is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between EVX and CLH shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVX vs. CLH — Ранг доходности на риск
EVX
CLH
Сравнение EVX c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVX | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.44 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 4.27 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVX и CLH
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVX | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -93.48% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -19.45% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -30.86% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -30.86% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -64.51% | +23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -5.24% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -32.78% | +24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.53% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и CLH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVX | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 8.82% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 20.07% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 28.26% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 28.71% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 34.81% | -14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и CLH
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.17% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
EVX and CLH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLH has higher volatility (8.82%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVX и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор