PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с CLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с CLH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while CLH (Clean Harbors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EVX returned 12.03%/yr vs 18.43%/yr for CLH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EVX и CLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 12.03% против 18.43% соответственно.

EVX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.22%
3 года*
10.41%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.03%

CLH

1 день
3.86%
1 месяц
-7.67%
С начала года
22.24%
6 месяцев
20.94%
1 год
26.51%
3 года*
23.84%
5 лет*
25.00%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и CLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.99%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
CLH
Clean Harbors, Inc.		22.24%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%

Correlation

The correlation between EVX and CLH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г.

0.55

The correlation between EVX and CLH shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Clean Harbors, Inc.

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с DRIV
Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с VOOCLH с QQQ

Доходность на риск

EVX vs. CLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c CLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXCLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.99

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.38

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.37

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

4.35

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. CLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CLH равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXCLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.99

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EVX и CLH

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и CLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXCLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-93.48%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-19.45%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-30.86%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-30.86%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-64.51%

+23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-8.63%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-32.91%

+24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

6.11%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и CLH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.52%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXCLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

12.10%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

19.10%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

26.83%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

28.63%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

34.74%

-14.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и CLH

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Часто задаваемые вопросы

EVX and CLH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLH has higher volatility (12.10%) compared to EVX (3.52%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs CLH's -93.48%.

CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и CLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор