PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с CLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с CLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Clean Harbors, Inc. (CLH).

EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EVX и CLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVX и CLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
CLH
Clean Harbors, Inc.		23.69%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 12.31% против 19.26% соответственно.

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%

CLH

1 день
1.15%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.69%
6 месяцев
27.17%
1 год
44.42%
3 года*
26.71%
5 лет*
27.48%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Clean Harbors, Inc.

Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с DRIVEVX с ECLN
Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с QQQCLH с VOO

Доходность на риск

EVX vs. CLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c CLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXCLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.66

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.20

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.42

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

8.06

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. CLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CLH равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXCLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.66

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между EVX и CLH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и CLH

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVX и CLH

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и CLH.

Загрузка...

Показатели просадок

EVXCLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-93.48%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-19.45%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-30.86%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-64.51%

+23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-2.39%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-33.05%

+24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.85%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и CLH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 5.33%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVXCLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.08%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

21.42%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

27.00%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

28.38%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

34.64%

-14.40%