Сравнение PSCH с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSCH и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.54% против 11.21% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и RSP
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSCH vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSCH
RSP
Сравнение PSCH c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.75 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.17 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.04 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.64 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и RSP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и RSP
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и RSP
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -59.92% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -12.54% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -21.38% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -39.04% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -5.66% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -6.69% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.80% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и RSP
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.40% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 8.84% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.16% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.20% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.36% | +5.28% |