PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCH с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCH и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 6.54% против 17.59% соответственно.


PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий PSCH и IWY

PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

PSCH vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCHIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.84

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.35

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.17

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.89

-4.64

PSCH vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCHIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.64

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между PSCH и IWY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и IWY

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и IWY

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCHIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-32.68%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-16.63%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-32.68%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-32.68%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-12.77%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-4.77%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.99%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и IWY

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCHIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.70%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

12.40%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

22.29%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

21.49%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

20.92%

+2.72%