Сравнение PSCH с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
PSCH и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или IWY.
Основные характеристики
| PSCH | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 25.18% |
| Дох-ть за 1 год | 23.18% | 39.58% |
| Дох-ть за 3 года | -8.02% | 12.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.77% | 21.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 17.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 17.67% |
| Макс. просадка | -47.32% | -32.68% |
| Текущая просадка | -28.33% | -3.15% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и IWY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и IWY
С начала года, PSCH показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.06% против 17.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и IWY
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и IWY
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IWY в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и IWY
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и IWY
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 4.84%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.