Сравнение PSCH с HELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).
PSCH и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCH и HELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и HELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 38.50% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -7.92% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.19%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -7.92%.
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
HELX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и HELX
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.
Доходность на риск
PSCH vs. HELX — Ранг доходности на риск
PSCH
HELX
Сравнение PSCH c HELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | HELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.01 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.52 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.48 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 4.74 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.01 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и HELX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и HELX
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HELX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и HELX
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и HELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -58.75% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -18.01% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -58.75% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.04% | -42.22% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -34.12% | +20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 5.61% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и HELX
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеют волатильность 8.49% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 15.15% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 24.13% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 24.25% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 27.46% | -3.82% |