Сравнение PSCH с GDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC).
PSCH и GDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCH и GDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и GDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | -5.53% |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -8.12%.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и GDOC
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.
Доходность на риск
PSCH vs. GDOC — Ранг доходности на риск
PSCH
GDOC
Сравнение PSCH c GDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | GDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.10 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.31 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.20 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и GDOC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и GDOC
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GDOC в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и GDOC
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и GDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -31.01% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -14.57% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -15.86% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -15.90% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 4.96% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и GDOC
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.04% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 11.22% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 18.63% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.83% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.83% | +4.81% |