PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCH с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCH и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и GDOC


2026 (YTD)20252024202320222021
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%-5.53%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF
-8.12%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -8.12%.


PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

GDOC

1 день
2.76%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
2.88%
1 год
1.53%
3 года*
0.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Сравнение комиссий PSCH и GDOC

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.


Доходность на риск

PSCH vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина

GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCHGDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.08

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.25

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.10

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.31

-1.06

PSCH vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GDOC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCHGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.20

+0.69

Корреляция

Корреляция между PSCH и GDOC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и GDOC

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GDOC в 0.35%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF
0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и GDOC

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и GDOC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCHGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-31.01%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-14.57%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-15.86%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-15.90%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.96%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и GDOC

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCHGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.04%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.22%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.63%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

18.83%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

18.83%

+4.81%