Сравнение PSCF с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSCF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.17% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и RSP
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSCF vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSCF
RSP
Сравнение PSCF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.89 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и RSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и RSP
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и RSP
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -59.92% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.54% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -21.38% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -39.04% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.97% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.69% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.78% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и RSP
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.47% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.83% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 17.17% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 16.20% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.36% | +6.43% |